アービトラージとは?

アービトラージとは市場の価格差を利用して利益を生む手法です。

例えば暗号通貨(仮想通貨)を取引するたくさんの市場の中から、為替レートがより安く取引されている取引所を見つけ出して購入し、より高く売られている取引所を見つけ出して売れば差益が生まれます。

この事例はほんの一例ですが、アルファロック(Alpha Roc)では実に7種類のアービトラージシステムを使い分けて、より効率的な投資運用を行っています。

また、これらのアービトラージは最先端のAI技術によって管理されており、先程紹介した取引内容をナノ秒レベルという超高速でたくさんこなすため、多くの利益を安定して得ることができるのです。

当社がアービトラージを使用する理由

仮想通貨市場の不安定な性質は、金融業界の想像力をかき立ててきました。大量取引と迅速な価格アクションにより、これは暗号通貨のアービトラージと取引において幅広い機会をもたらしました。

アービトラージが市場で活躍する理由は大きく3つあります。

  • 低~無リスク
  • 価格差の簡単かつ迅速な活用
  • 弱気/強気市場に関係なく収益性がある

ただ、従来の金融市場とは異なり、クリプトスペースはあまり探求されておらず、至る所でアービトラージを行うことのできる機会がたくさんあります。

しかし、これらの機会をどのように利用すれば良いでしょうか?

アービトラージの自動化

一般的なトレーダーの課題も完全自動化されたアービトラージが解決します。

自動化により解消される問題

  • 全ての異なるプラットフォームでの価格の追跡と監視、刻々と変化する市場での取引の参入
  • 知識と人材の不足、利益を獲得するために高頻度の取引を実行するには複雑なシステムが必要
  • 特定のアクティビティに時間をかけすぎている(例:市場価格と更新の調査、ポートフォリオの進捗状況の調査、スケーリングまたは下落するパターンの検索など)
  • 暗号取引での複雑な手順は、取引やアービトラージの機会の喪失をもたらす可能性があります。

RAA (ロバスト化アルゴリズムアービトラージ)

アービトラージを用いた当社の戦略の根幹が「RAA(ロバスト化アルゴリズムアービトラージ)」です。

RAAの特徴とメリット

ALPHA ROC (アルファロック)における最先端のAIによるアービトラージ戦略(RAA)がいかに効率的・かつ有用であるかをわかりやすく解説します。

既存の全ての市場と取引所に展開

大規模取引

より利益を高めるために取引も複数市場で行われます。

暗号通貨(仮想通貨)を取り扱っている全ての市場に展開することで、大規模な取引額と利益を生み出すことが可能になります。

リアルタイムの市場の非効率性を検出

常時監視で安心

市場の状況はAIがリアルタイムで常に監視しています。

市場の中でレート変動などの非効率性が検出された場合即座に買いまたは売りの対応が取られます。

ナノ秒レベルで完璧に実行出

超高速

リアルタイムで監視を行いつつ、取引が行われる所要時間は実にナノ秒レベル!

超高速での取引だからこそ、利益の機会を逃すことがありません。

リスクのない利益を生み出す

無リスク

7つのアービトラージを駆使して隙きのない取引。

この取引をリアルタイムかつナノ秒レベルで完璧に繰り返し実行されるため、リスクが発生することはありえないのです。

RAAを用いたアプローチ

アプローチの概要

RAAは、市場データやセンチメント(市場心理)を元に構造化されたデータと、数学的・確率統計的数式を組み合わせたアルゴリズム数式を的確に用いて、展開されています。

【構造化データ】
・市場データ
・センチメント
(※市場心理のこと)

【アルゴリズム数式】
・数学的数式
・確率モデル
(※統計モデル)


【実行分析】
(技術・サイズ・保有期間)
↓↓
パフォーマンス監視

これらの技術を駆使し、実行することで得られたデータは、技術的見地、サイズ、保有期間ごとに分析され、より洗練された情報として蓄積されます。

この情報がパフォーマンス監視にも活かされるのです。

きっと満足できます

投資を成功させるために
万全の体制でサポート

アルファロックの「5つの数字」が
あなたの投資を成功に導きます!

成功に導く5つの数字

  • 「24」:7種類のアービトラージシステムが24時間監視し、最高の機会のみを探求
  • 「7」:コア戦略は7種類。様々な市場状況と製品に合わせて展開します
  • 「100」:当社は最も難しく手間のかかる部分を100%自動化できます。
  • 「15」:経験豊富な15のトレーダーのスペシャリストたちがシフト制で市場を監視します。
  • 「45」:45人の熟練したプログラマーが診断、メンテナンス、システムチェックを毎日実施します。

AIとMLによる分析

「人工知能(AI)」

最先端のAIが瞬時に状況判断。
予めプログラムされた脆弱なAIとは異なる性能を発揮します。

+

「機械学習(ML)」

機会学習コンポーネントがデータを収集。
過去の収集データを使用して統計分析を実行し、強力なAI用の予測分析を形成します。

高速処理で機会を逃さない

コロケーション

暗号交換で使用されるデータセンターに専用サーバーを配置。
他よりも早く情報を入手します。
アービトラージではスピードが命です!

ナノ秒

連続する買い/売り注文の実行時間は実に”ナノ秒”レベル!
銀行処理と同等の高速処理を実現。
瞬間的な機会を逃しません。

RAAのコア戦略

7つのアービトラージ

デュアルブリッジ
アービトラージ

市場で価格の不一致が発生した時、同じ銘柄のコインを異なる取引所で一斉に売買し差益を生み出します。

三角
アービトラージ

3つの暗号通貨(仮想通貨)の間に価格の非効率性が存在すると発生し、それらの差益によって利益を出します。

プライムレート
アービトラージ

市場が急落している状況時など、仮想通貨間の資金調達率が大きく変動する際に差益を得る機会を狙います。

価格差収束型
アービトラージ

複数の市場においてコインの価格差が収束する機会を狙います。

ミーン・リバージョン
アービトラージ

相場が平均的水準から大きく乖離した後のリバウンドを狙います。

スポットフューチャー
アービトラージ

デリバティブを利用したリスクヘッジにも即対応することが可能です。

ヘッジング
アービトラージ

適切なリスクヘッジにより価格変動リスクを管理する機会に対応できます。

※これらの戦略システムは、さまざまな市場サイクルで連携して機能するようデザインされており、様々なファンドに対してリスクのない元本と利益を保証するモデルが適用されています。
それらは、仮想通貨などの変動が激しい金融商品を扱うためにデザインされています。

リスクフリーが最大の魅力

あなたは常に市場を監視し続け、時間経過とともに将来の予測を立てることができますか?

一貫性のある安定したリターン(利益)は、「いつ売却するかを決定する必要がある」というリスクに対してヘッジを打ち負すことができます。